Gli Stress Test sono delle analisi che vengono condotte su determinate banche, selezionate, allo scopo di comprendere se il loro capitale sarà in grado di resistere a potenziali crisi economiche.
Gli elementi chiave dell’analisi condotta con gli gli Stress test sono:
- I rischi di credito;
- I rischi di mercato;
- I rischi di liquidità.
Il parametro, indice di solidità di una Banca sottoposta allo Stress Test, è il CET1 ratio (Common Tier Equity 1 ratio). Un rapporto espresso in percentuale, tra il capitale ordinario versato (Tier 1) con le attività ponderate per il rischio.
Il CET1 esplica con quali risorse, l’istituto oggetto della valutazione, riesce a garantire i prestiti che possono essere concessi ai clienti della banca e i rischi dei crediti deteriorati, noti anche come performing loans.
Per crediti deteriorati, si intendono i crediti di cui la riscossione non può essere sicura per:
- Scadenza;
- Ammontare dell’esposizione;
- Difficoltà delle controparti.
Stress test banche italiane 2018: cosa sono e i risultatiClick To Tweet
Stress Test BCE: in cosa consiste e qual è lo scopo
Gli Stress Test delle banche europee vengono svolti seguendo un procedimento che si divide in due fasi:
- Asset Quality Review (AQR), in cui vengono esaminati gli obiettivi qualitativi delle banche, che in realtà funge da pre esame della banca;
- Stress Test veri e propri, che a loro volta si dividono in altre due fasi. La prima definisce uno scenario base formulato dalla Commissione Europea e la seconda è la messa in atto dello scenario potenzialmente negativo e impattante, che la banca deve saper dimostrare di affrontare, senza uscirne fallita.
Al termine degli Stress Test viene stabilito lo shortfall, ovvero l’ammanco di capitale necessario alle banche europee. Bisogna fare in modo che sia bassissimo. Una volta stabilito lo shortfall, si procede con la penultima fase prima del Supervisory Review and Evolution Process (SREP), ovvero un esame chiamato “Piano di allineamento” alle richieste europee, che deve essere portato a conseguimento in 15 giorni.
L’ultima fase è appunto lo SREP, un’ultima analisi che sintetizza i risultati emersi e indica agli istituti le azioni da intraprendere.
Nel 2016 i risultati degli Stress Test dell’EBA alle banche europee, mostrò l’esito positivo di 4 banche Italiane, delle quali solo una è fallita, ovvero il Monte dei Paschi.
Le 5 banche Italiane che nel 2016 ne uscirono positivamente “promosse”, furono:
- Intesa Sanpaolo;
- Unicredit;
- MPS;
- Banco BPM;
- UBI Banca.
Risultati degli Stress Test di metà 2018
Gli ultimi risultati degli Stress Test vede le banche italiane tutte promosse:
- Intesa Sanpaolo;
- UniCredit;
- Ubi;
- Banco BPM.
Queste 4 banche sono state sottoposte all’esame congiunto di EBA (European Banking Authority) e BCE. Hanno avuto esiti molto positivi, con indici patrimoniale CET1 superiori al 5,5% nello scenario macroeconomico negativo.
Fonte: Il Sole 24 Ore – le pagelle positive delle Banche Italiane
- IntesaSanpaolo vedrebbe ridursi il Cet 1 nel 2020 di 284 punti base a 10,40% da 13,24% a fine 2017;
- UniCredit, nello scenario avverso nel 2020 il Cet1 si ridurrebbe di 346 punti base nel 2020 portandosi a quota 9,34% dal 12,80% a fine 2017;
- Nel caso di Ubi, Cet 1 ridotto di 338 punti base a quota 8,32% nel 2020 da 11,70% a fine 2017;
- Infine BancoBpm, che nel caso avverso vedrebbe ridursi il Cet 1 di 547 punti base a quota 8,47% da 13,94% a fine 2017.
La tua banca risulta tra queste quattro citate? Oppure risulta tra gli istituti di credito più a rischio?
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